Analityk ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych (K/M)

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: Analityk ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych (K/M)

Przewidywany zakres obowiązków:

• Monitorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych, limitów ryzyka oraz innych ograniczeń obowiązujących w zarządzanych funduszach i portfelach inwestycyjnych.
• Analiza bieżącej ekspozycji portfeli na poszczególne czynniki ryzyka oraz koncentracje i identyfikacja potencjalnych przekroczeń lub innych niepożądanych ekspozycji.
• Przygotowywanie cyklicznych oraz doraźnych raportów dotyczących wyników inwestycyjnych funduszy, poziomu wykorzystania limitów oraz ryzyka inwestycyjnego na potrzeby zarządzających, kadry zarządzającej i Komitetów Towarzystwa.
• Analiza i raportowanie wyników funduszy względem benchmarków lub innych portfeli referencyjnych, w tym przygotowywanie analiz performance attribution oraz identyfikowanie głównych źródeł wyników.
• Analiza wpływu decyzji inwestycyjnych, alokacji aktywów, selekcji instrumentów oraz ekspozycji na czynniki ryzyka na osiągane wyniki funduszy.
• Identyfikacja potencjalnych ryzyk inwestycyjnych oraz ocena ich wpływu na portfele, wyniki funduszy i poziom wykorzystania limitów.
• Przygotowywanie analiz dotyczących ryzyka rynkowego, kredytowego, płynnościowego, ESG oraz ryzyka koncentracji, z uwzględnieniem specyfiki różnych klas aktywów.
• Utrzymanie, rozwój i automatyzacja procesów raportowania ryzyka, limitów i wyników inwestycyjnych.
• Budowanie i rozwijanie narzędzi analitycznych wspierających monitoring portfeli, analizę ryzyka, performance measurement i performance attribution, z wykorzystaniem w szczególności Python, SQL, VBA, Power BI oraz innych nowoczesnych technologii (w tym AI).
• Współpraca z zespołami inwestycyjnymi, operacyjnymi, IT, compliance oraz innymi jednostkami Towarzystwa w zakresie monitoringu ryzyka, limitów i wyników inwestycyjnych.
• Udział w definiowaniu, przeglądzie i aktualizacji limitów inwestycyjnych oraz metod monitorowania i pomiaru ryzyka.
• Udział w procesie rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem Towarzystwa, w tym identyfikowanie możliwości usprawnienia procesów, danych i narzędzi analitycznych.
• Przygotowywanie analiz i materiałów na potrzeby Komitetów Towarzystwa oraz udział w prezentowaniu informacji dotyczących ryzyka inwestycyjnego i wyników funduszy.
• Udział w projektach związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, danych i systemów wspierających zarządzanie aktywami i ryzykiem.
• Kontrola działań podejmowanych w ramach zarządzania portfelami funduszy.

Wymagania:

• Doświadczenie w monitorowaniu limitów inwestycyjnych funduszy.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz formułowania rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz.
• Doświadczenie w automatyzacji procesów raportowych i analitycznych.
• Znajomość narzędzi analizy danych – bardzo dobra znajomość programu MS Excel, VBA / Python / SQL / Power BI.
• Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze rynków kapitałowych.
• Umiejętność współpracy z zespołami o różnym profilu kompetencyjnym, w szczególności zespołami inwestycyjnymi, ryzyka i ICT.
• Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem dla różnych klas aktywów.
• Wykształcenie ścisłe lub ekonomiczne, wysokie zdolności analityczne.
• Znajomość instrumentów finansowych i ich charakterystyk.
• Zainteresowanie rynkami kapitałowymi, inwestycjami i nowoczesnymi technologiami.
• Skrupulatność, dokładność oraz dbałość o szczegóły.
• Otwartość i nastawienie na cel.

Mile widziane: 

• Certyfikaty branżowe (takie jak CFA, CIIA, PRM, FRM, DI, MPW)

W zamian oferujemy:

• pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku i perspektywy rozwoju zawodowego
• rozbudowany pakiet socjalny i uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym
• szeroki zakres szkoleń oraz kursy językowe

INFORMACJE PEKAO TFI S.A. DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

1.    Administrator danych 
Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. 
Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 640 40 00 lub pisemnie: Pekao TFI S.A. ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
2.    Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie:
- przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane osobowe wskazane w tym akcie prawnym)
- zgody - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie ww. przepisu 
3.    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
4.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w Pekao TFI S.A.: adres iod@pekaotfi.pl.
5.    Okres przechowywania danych
Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych lub przeniesienia danych do innego administratora danych, nie dłużej niż 6 miesięcy od chwili zakończenia procesu rekrutacji.
6.    Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.    Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Pekao TFI S.A. nie dokonuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, przetwarzając dane osobowe kandydatów.